亚洲资本网 > 栏目首页 > 领域 > 正文
牛市期权交易策略
2023-08-18 05:13:25来源: 上甲数据

牛市期权交易策略是在预期市场将上涨时使用的一种策略,牛市期权交易策略:

买入认购期权(四大基本策略)

卖出认沽期权(四大基本策略)


(资料图片)

垂直价差套利策略:交易方式表现为按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权。之所以被称为“垂直套利”,是因为本策略除行权价格外,其余要素都是相同的,而行权价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。

认购期权牛市价差期权:

何时使用:牛市看涨的行情时运用此策略,股价上涨可获利。相比认购期权降低了成本,和损益平衡点。

如何构建:买入一份行权价格K1认购期权+卖出一份行权价格K2的认购期权

最大损失:支付的净权利金

最大收益:两个行权价的差额-净权利金

盈亏平衡点:较低行权价+净权利金

认沽期权牛市价差期权:

同样是牛市价差,不同之处是该价差组合是由两只行权价格不同的股票认沽期权组成。

如何构建:买入一份行权价格K1认沽期权+卖出一份行权价格K2(更高行权价格)的认沽期权

防守型牛市价差期权:

何时使用:当投资者对后市有较强的看多预期,并认为市场会随之大幅震荡。该期权能让投资者随着股票价格上涨一路获利,但若市场向不利方向行进,投资者也能获得一笔小的价差收益。

如何构建:卖出一个较低行权价的认购

期权,同时买入2个同样的较高行权价的认购期权。

最大损失:支付的净权利金

最大收益:无上限

买入合成股票:

何时使用:相当于持有股票期货的多头,行情预期是牛市看涨的。它提供给投资者一个看多市场的波动中性策略

如何构建:买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日、相同行权价格的股票认沽期权。

最大损失:-(期权行权价+净权利金)

最大收益:没有上限

盈亏平衡点:期权的行权价+净权利金

认购带式期权:

何时使用:对于标的股票拥有十分强的上涨预期,并且确信股价未来一段时间将会以很快的速度攀升

如何构建:同时买入期限相同、行权价不同的一系列认购期权,通常的操作为3-8个期权。

最大损失:所有期权费

最大收益:无上限

关键词:

专题新闻
  • 美联集团(01200.HK)8月17日收盘涨1.56%
  • 游客下海疑被不明鱼类咬伤,广西北海侨港浴场暂停涉水活动
  • 智能触摸双控开关的接法 双控触摸开关怎么接线
  • 绵州通学生卡优惠线路一览
  • 《忍者龟:施莱德的复仇》DLC“次元震撼”新增角色“辛”:女忍者
  • 卡普空东京电玩展游戏阵容公布 可玩性高

京ICP备2021034106号-51

Copyright © 2011-2020  亚洲资本网   All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com